Вебинар на тему: «Значимые параметры оценки рисков мошенничеств в on-line МФО. Модельный подход»

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая  организация  «Микрофинансирование  и  Развитие»  (СРО  «МиР») приглашает  вас  принять  участие  в  вебинаре  «Значимые параметры оценки рисков мошенничеств в on-line МФО. Модельный подход», который  состоится  10 сентября  2025  года  (среда)  в  10:00  до  11:30  по  московскому  времени.

Новые требования БС СОФР обязывают использовать в работе значимые параметры оценки мошенничества и уметь доказать их эффективность при проверке. Поскольку таких параметров не менее 5, то МФО должны разработать и отразить во внутренних документах по управления рисками критерии для оценки и отбора значимых переменных + МФО обязаны обеспечить поддержание в актуальном и эффективном состоянии набор параметров оценки рисков мошенничества, отразить подходы во внутренних документах, обеспечить отчетность по мониторингу параметров.

Тезисы к вебинар:  

1. Введение (10 мин)

·       Почему это важно?

o   Новые требования БС СОФР обязывают использовать в работе значимые параметры оценки мошенничества и уметь доказать их эффективность при проверке.

o   Поскольку таких параметров не менее пяти, то МФО должны разработать и отразить во внутренних документах по управления рисками критерии для оценки и отбора значимых переменных.

o   МФО обязаны обеспечить поддержание в актуальном и эффективном состоянии набор параметров оценки рисков мошенничества, отразить подходы во внутренних документах, обеспечить отчетность по мониторингу параметров.

2. Ключевые этапы моделирования (40 мин)

·       Сбор и подготовка данных (data first)

o   Какие данные нужны для антфирода?

- анкетные данные и логи действий клиента,

- данные от операторов связи,

- данные транзакционной активности (оценка средства получения денег),

- поведение в лендинге (анализ устройства, сети, временные характеристики оформления),

- данные из БКИ и антифрод систем,

- данные из социальных сетей.

o   Проблемы.

- дисбалланс классов (1-5% фрода в портфеле).

- качество данных.

- меняющийся профиль мошенничества.

o   Разметка данных: примеры мошеннических и легитимных операций.

o   Обработка дисбаланса классов (например, SMOTE, андерсэмплинг).

·       Разработка и выбор наиболее эффективных для антифрода переменных (Feature Engineering)

o   создание переменных для моделей (например, "количество заявок с одного IP за час")

o   Выбор таргета. Задача для антифрода, особенно для МФО нетривиальная.

o   Моделирование значимости переменных для включения в модели.

·       Моделирование (методы и модели):

• Правила (Rule Engine): простые, но критичные проверки (например, "возраст < 18 → отказ").
• ML-модели:

- Классификация (логистическая регрессия, градиентный бустинг).

- Аномалии (изолированный лес, PCA).

- Графовые сети (выявление связанных аккаунтов).

• Пример архитектуры: цепочка "Fast Check → Deep Check → Manual Review".

·       Валидация, интерпретация и оценка эффективности:

o   Метрики: Precision (минимизация ложных отказов), Recall (поимка максимума фрода).

o   A/B-тестирование моделей на исторических данных.

o   Адаптация к изменениям: ретроанализ атак, обновление моделей.

3. Наиболее эффективные модели антифрода (10 мин.)

·       Модели на базе транзакционной активности.

·       Модели на базе данных от операторов связи.

·       Модели на базе данных цифрового слепка (ip, webGL, canvas и пр.).

4. Вместо заключения - расчёт ROI для антифрод-систем (10 мин.)

·       Метрики оценки эффективности антифрод-инициатив (моделей)?

·       Как рассчитать оптимальный бюджет?

·       Примеры cost-effective решений и экономического эффекта.

·       Как убедительно презентовать результаты и обоснование инвестиций руководству?

Сессия вопросов и ответов (15 мин.)

Спикер - Игорь Ермак, Директор по операционным рисками и инновациям, ГК Финбридж.

Обращаем внимание, что вы можете заранее подготовить и задать вопросы представителям аппарата СРО «МиР» в разделе «Комментарий» при регистрации или отправив их в Личном кабинете члена СРО «МиР» (Реестр обращений – вкладка «обратиться в СРО» – выбрать тип обращения «вопросы к вебинару»). Также у вас будет возможность задать вопрос в ходе вебинара!

Ориентировочная продолжительность – 1,5 часа, включая вопросы.

Регистрация:

Шаг 1. Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на этой странице. Вопросы вы можете задать в комментариях.

Шаг 2. Накануне 09 сентября 2025 г. после 18.00 по московскому времени на ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3. Пройдите по ссылке в 09:45 по московскому времени 10 сентября 2025 г.


   Дополнительная информация по телефону вашего куратора:

• Трегубова Людмила: +7 (925) 594-96-46;

• Деева Светлана:  +7 (925) 500-80-58;

• Бурылова Екатерина: +7 (926) 304-33-65;

• Гаджиев Зайнал: +7 (929) 643-77-93;
  

• Суслова Елена: +7(925)194-60-36.